삼성 바이오로직스와 삼성바이오에피스오의 Performance 차이를 봤다.
둘의 Market(Stock) Value는 5 times(SBL>SBE)이다.
Weekly Variation: Bio vs Epis
Variation % by Wk (2025-48 to 2026-16)
Samsung Bioepis의 STDEV.P는 11.5, Samsung Bioepis는 4.6이다.
두 종목의 Correl 은+(Positive)의 Feature를 가진다. 즉, Direction이 같다라는 것이다.
그나마 조금 Volatility 가 적은 것을 선택하려면 두 종목을 섞어야 Hedge가능할 수 있겠다만,(-)(Neg.)의 관계를 가진 종목을 찾고 Volatility 흡수를 해야 할 듯도 하다.